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中国纯债指数

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指数亮点

  • 量化细选:底层资产由牛一机器人量化挑出,结合20+年宏观经验的经理做子类和久期控制。

  • 平衡配置:组合90%以上投资于现金存款、货币基金、债券、债券逆回购、公募债券基金等固收类资产。

  • 收益稳定:有数据以来(迄今14年)每年正收益,历史平均年化收益7.3%。

  • 回撤较小:有数据以来(迄今14年)最大回撤-3.7%。 

  • 波动合理:有数据以来(迄今14年)历史年化波动率3.5%。

  • 流动性好:底层资产日度流动性,基金层面月度流动性。

 

指数表现

 

​指数统计

 

​指数描述

  • 金涌策略师构利用市场的技术指标与宏观经济指标,构建资产配置模型,对债类基金的子类别与久期进行框定。

  • 在确定的子类别与久期里,牛一机器人量化分析超过2700只公募债基、千位基金经理,根据“牛人牛票”原则进行量化选取,动态调仓。

 

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